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계좌 위험을 기준으로 포지션 크기 정하기

진입가와 손절가의 차이, 허용 손실액을 이용해 계획된 수량을 계산합니다.

수량보다 위험을 먼저 정하기

포지션 크기는 사고 싶은 수량에서 시작하기보다 한 거래에서 감당할 최대 손실액에서 시작하는 편이 일관적입니다. 계좌 금액에 사전에 정한 위험 비율을 곱하면 허용 손실액을 구할 수 있습니다.

가격 한 단위당 손실이 진입가와 손절가 차이와 같다고 가정하면 수량은 허용 손실액을 단위당 위험으로 나눈 값입니다. 계산 결과는 수수료, 슬리피지, 갭을 포함하지 않으므로 실제 주문 수량은 더 보수적으로 조정해야 합니다.

계좌가 10,000 USDT이고 거래당 위험이 1%라면 허용 손실액은 100 USDT입니다. 진입가와 손절가 차이가 단위당 5 USDT라면 이론적 수량은 20개입니다.

손절가는 수량을 맞추기 위해 임의로 정하지 않고 전략이 무효화되는 위치에서 먼저 정합니다. 이후 계약 승수, 최소 주문 단위, 레버리지, 총 계좌 노출과 동시에 보유한 다른 포지션을 확인합니다.

주식과 선형 현물에는 단순 공식이 유용하지만 선물, 옵션, FX는 계약 승수와 tick 또는 pip 가치가 필요합니다. 도구의 결과를 모든 시장의 실제 주문 수량으로 그대로 사용해서는 안 됩니다.