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낙폭과 원금 회복률 이해하기

손실률보다 더 큰 회복 수익률이 필요한 이유를 계산합니다.

낙폭의 의미

낙폭은 이전 잔액 고점에서 이후 저점까지 얼마나 감소했는지를 나타냅니다. 같은 금액의 손실이라도 기준 잔액이 다르면 낙폭률이 달라지므로 고점과 저점을 일관된 기준으로 측정해야 합니다.

손실률이 d라면 남은 잔액은 1-d이고, 원래 잔액으로 돌아가는 데 필요한 수익률은 d를 1-d로 나눈 값입니다. 20% 손실 후에는 25%, 50% 손실 후에는 100% 수익이 필요합니다.

낙폭이 커질수록 회복률은 훨씬 빠르게 증가합니다. 그래서 큰 손실을 한 번에 만회하려고 포지션을 확대하면 회복에 필요한 위험이 오히려 더 커질 수 있습니다.

최대 낙폭뿐 아니라 낙폭이 시작된 거래, 지속 기간, 회복 과정의 거래 수를 함께 봅니다. 손실 직후 크기 증가나 과매매가 있었다면 수익보다 행동 규칙을 먼저 점검합니다.

계산된 회복률은 필요한 수학적 변화일 뿐 달성 가능성이나 기간을 예측하지 않습니다. 입출금과 서로 다른 통화가 섞였다면 먼저 동일한 기준의 수익률 시계열을 만들어야 합니다.