데이터 기반 매매일지 작성과 주간 복기 프로세스

많은 트레이더들이 매매 일지에 '오늘 장세가 나빠서 손실이 났다', '다음엔 조급해하지 말자'와 같은 주관적 감상문만 적고 넘어갑니다.

그러나 이러한 감상문은 사후 합리화에 불과하며 다음 거래 행동을 바꾸지 못합니다. 유용한 매매 일지는 '손실 종료 3분 후 평소 1.8배 수량으로 재진입함', '손절가 30틱 이동 후 청산'처럼 관찰 가능한 행동 수치를 기록해야 합니다.

1. 진입 근거 및 무효화 가격(Planned Stop) 2. 실제 청산 사유 및 계획 준수 여부 3. 직전 손실 후 진입까지의 대기 시간(분) 4. 최근 평균 대비 포지션 크기 비율(%) 5. 수수료 및 슬리피지를 반영한 최종 순손익(Net P&L).

매일의 소음에서 벗어나 주말에 일주일간의 완성 거래를 통합 복기하는 시간이 필수적입니다.

1단계: 주간 총 순손익과 총 수수료 비중 확인. 2단계: 100log 행동 탐지 엔진에서 발생한 복수매매, 과매매, 빠른 재진입 경고 건수 집계. 3단계: Trading Score 주간 평균과 일별 손익의 상관관계 분석.

거래 규칙(Trading Rules)은 장 중에 홧김에 수정하는 것이 아니라, 최소 50건 이상의 완료 거래 데이터가 축적된 주간 복기 시간에 조율해야 합니다.

규칙을 어긴 거래들의 손익을 제외했을 때의 가상 성과를 비교해보면, 규칙 준수가 계좌 보존에 얼마나 결정적인지 스스로 검증할 수 있습니다.